ความเสี่ยงและขนาดPositionในตลาดผันผวน

ช่วงนี้เห็นหลายท่านพูดถึงความผันผวนของตลาด และผลกระทบต่อพอร์ต วันนี้อยากจะแชร์มุมมองเรื่อง Position Sizing กับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ในสถานการณ์ตลาดที่ไม่แน่นอนแบบนี้ครับ

เวลาที่เราพูดถึง Position Sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่เราจะลงไปในแต่ละเทรด แต่มันคือการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเรา ลองนึกดูว่าถ้าวันนี้เราถือ $NZDCAD อยู่ที่ 0.82528 และตั้ง SL ไว้ที่ 0.82000 เท่ากับว่าเรายอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนประมาณ 528 จุด ซึ่งเมื่อแปลงเป็นจำนวนเงินจริง มันควรจะไม่เกิน 1-2% ของพอร์ตทั้งหมดที่เราสามารถขาดทุนได้จากการเทรดครั้งนั้นๆ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการเทรดระยะยาวของเรา

หลายคนอาจมองข้ามตรงนี้ไป โดยเฉพาะเวลาที่เห็นหุ้นอย่าง $RBLX วิ่งจาก 36.64 ไป 38.28 ในวันเดียว แล้วรู้สึกอยากเข้าตาม แต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงว่าขนาด Position ที่เราเข้า ควรสัมพันธ์กับเงินทุนและระดับความเสี่ยงที่เราตั้งไว้ สุดท้ายแล้ว การขาดทุนครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว อาจส่งผลเสียหายมากกว่ากำไรเล็กๆ น้อยๆ ที่เราเคยทำมานะครับ การเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละเทรด และการปรับขนาด Position ให้เหมาะสม จะช่วยให้เราอยู่รอดในตลาดได้นานขึ้น