สงสัยเรื่องการปรับ Risk Sizing ในตลาดผันผวนแบบนี้

Question

เห็น $EURUSD กับ $BTC มันเหวี่ยงกันเป็นลูกข่างช่วงนี้ ก็เลยงงๆ ว่าพี่ๆ ที่เทรดมานานๆ เค้ามีหลักคิดยังไงเวลาต้องปรับ Risk Sizing อ่ะครับ

คือปกติผมก็ยึดตาม % ของพอร์ตไป แต่มันก็เหมือนไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่เวลาเจอสภาวะตลาดแบบนี้ แล้วพอโดนลากทีไรก็เครียดทุกที เลยอยากรู้ว่ามีเทคนิคหรือแนวคิดในการปรับขนาดความเสี่ยงให้เข้ากับความผันผวนของตลาดบ้างไหมครับ? หรือเราควรยึดแค่ % ของพอร์ตไปเรื่อยๆ ดี?

hannah37 · Accepted Answer

เรื่อง Risk Sizing ในตลาดผันผวนนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับ ส่วนตัวผมจะเน้นไปที่การลดขนาด Position Size ลงเมื่อ Volatility สูงขึ้น เพื่อรักษาระดับ Dollar Risk ให้คงที่ หรือไม่ก็ยอมลด % ของพอร์ตที่เสี่ยงลงครับ

smith_nico · Answer

ส่วนตัวผมจะดูที่ ATR เป็นหลักครับ แล้วเอามาคำนวณหา position size ให้แต่ละ trade มี dollar risk เท่ากันหมด ไม่ว่าตลาดจะผันผวนมากน้อยแค่ไหน เพราะการ fix dollar risk จะช่วยให้เราควบคุม downside ได้ดีกว่าครับ

marco_w · Answer

ส่วนตัวผมจะดู ATR ประกอบครับ ถ้าราคาเหวี่ยงเยอะ ATR สูง ก็ลด Lot ลงหน่อยให้ Stop Loss ห่างขึ้น แต่ยังคง Risk per trade ใกล้เคียงเดิม

สงสัยเรื่องการปรับ Risk Sizing ในตลาดผันผวนแบบนี้

Top answers

Related questions