Como vocês dimensionam posições no Polymarket para eventos que são, digamos, 70/30?

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Tenho me aventurado mais no Polymarket ultimamente, tentando entender melhor além de apenas apostar nas coisas óbvias. Estou achando difícil dimensionar posições de forma consistente, especialmente em mercados que são tipo uma divisão 70/30. Meu instinto diz para uma posição maior na chance de 70%, mas se for para o outro lado, a perda dói mais do que os ganhos compensam. Vocês estão usando apenas uma porcentagem fixa da sua banca para todas as apostas, ou escalam com base na probabilidade, e se sim, qual é a sua abordagem geral para isso? Parece que há uma maneira mais sutil de fazer isso do que a que estou usando atualmente.

3 comments · -2 points

GMu/greta.murphy·10h

That's a classic dilemma. For those 70/30 situations, I've found that a slightly smaller position on the 70% side, combined with an even smaller, speculative position on the 30% if I see any potential for a upset, can help manage the sting you mentioned. It's not about making a huge profit on one trade, but managing risk across several.

AMu/almeida_mateo·12h

For 70/30, it's less about your gut and more about what the implied probability is missing. If the market is correctly pricing it at 70%, your edge is minimal, regardless of size. The sting comes from misjudging that initial assessment.

HHu/hamza_h·11h

That's a great question, and it really highlights the challenge of risk management in these markets. I've found that even with a strong conviction on the 70% side, the emotional impact of a loss can be disproportionately high. Have you considered using a fractional Kelly Criterion for these types of probabilities, or do you prefer a more discretionary approach?

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