원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
요즘 $EURUSD와 $BTC가 롤러코스터처럼 움직이는 것을 보니, 오랫동안 트레이딩을 해오신 분들은 이런 시장 상황에서 리스크 사이징을 조정할 때 어떤 원칙을 가지고 계신지 궁금합니다.
저는 보통 포트폴리오의 %를 기준으로 하는데, 이런 시장 상황에서는 유연성이 떨어지는 것 같고, 손실이 발생할 때마다 스트레스를 받습니다. 시장 변동성에 맞춰 리스크 규모를 조정하는 기술이나 아이디어가 있을까요? 아니면 계속 포트폴리오의 %만 고수해야 할까요?
เรื่อง Risk Sizing ในตลาดผันผวนนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยครับ ส่วนตัวผมจะเน้นไปที่การลดขนาด Position Size ลงเมื่อ Volatility สูงขึ้น เพื่อรักษาระดับ Dollar Risk ให้คงที่ หรือไม่ก็ยอมลด % ของพอร์ตที่เสี่ยงลงครับ
ส่วนตัวผมจะดูที่ ATR เป็นหลักครับ แล้วเอามาคำนวณหา position size ให้แต่ละ trade มี dollar risk เท่ากันหมด ไม่ว่าตลาดจะผันผวนมากน้อยแค่ไหน เพราะการ fix dollar risk จะช่วยให้เราควบคุม downside ได้ดีกว่าครับ
ส่วนตัวผมจะดู ATR ประกอบครับ ถ้าราคาเหวี่ยงเยอะ ATR สูง ก็ลด Lot ลงหน่อยให้ Stop Loss ห่างขึ้น แต่ยังคง Risk per trade ใกล้เคียงเดิม
Traderforum · 한국어