'너무 많이 잃지 마라'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

안녕하세요, 포지션 사이징에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 단순히 '너무 많이 위험을 감수하지 마라'는 일반적인 주문 이상입니다. 실제로는 계좌 규모와 손절매까지의 거리를 기반으로 거래당 위험을 계산한 다음, 거래할 단위 수를 조정하는 것입니다. 예를 들어, 특정 거래에서 계좌의 1%만 위험을 감수하기로 결정했고, $CADUSD 롱 포지션을 0.71832 부근에서 진입하여 0.717에 손절매를 설정한다면, 이는 13.2핍의 위험입니다. 그런 다음 이 위험과 계좌 위험 1%를 사용하여 과도한 레버리지를 사용하지 않고 합리적으로 거래할 수 있는 랏 수를 결정합니다. 이는 $ASML이 최근 1800을 넘어선 것과 같은 움직임에서 사람들이 단순히 진입점을 쫓을 때 종종 간과되는 근본적인 단계이지만, 실제로 장기적인 생존을 좌우합니다.

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