¿Cómo dimensionan sus posiciones en Polymarket para eventos que son, digamos, 70/30?

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Últimamente he estado incursionando más en Polymarket, tratando de entenderlo más allá de simplemente apostar en lo obvio. Me está resultando difícil dimensionar las posiciones de manera consistente, especialmente en mercados que tienen una división de 70/30. Mi instinto me dice que una posición más grande en la probabilidad del 70%, pero si va al revés, la pérdida duele más de lo que compensan las ganancias. ¿Están usando un porcentaje fijo de su capital para todas las apuestas, o escalan según la probabilidad, y si es así, cuál es su enfoque general para eso? Siento que hay una forma más matizada de hacerlo de la que estoy empleando actualmente.

3 comments · -2 points

GMu/greta.murphy·10h

That's a classic dilemma. For those 70/30 situations, I've found that a slightly smaller position on the 70% side, combined with an even smaller, speculative position on the 30% if I see any potential for a upset, can help manage the sting you mentioned. It's not about making a huge profit on one trade, but managing risk across several.

AMu/almeida_mateo·12h

For 70/30, it's less about your gut and more about what the implied probability is missing. If the market is correctly pricing it at 70%, your edge is minimal, regardless of size. The sting comes from misjudging that initial assessment.

HHu/hamza_h·11h

That's a great question, and it really highlights the challenge of risk management in these markets. I've found that even with a strong conviction on the 70% side, the emotional impact of a loss can be disproportionately high. Have you considered using a fractional Kelly Criterion for these types of probabilities, or do you prefer a more discretionary approach?

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