自营交易公司点差和执行偏差模型？

最近一直在针对我的模型进行模拟，特别是 $EURUSD 和 $XAUUSD，发现在考虑自营交易公司点差和报告的滑点时，与我的回测环境相比，表现持续不佳。这不仅仅是广告宣传的点差；感觉执行的有效成本，尤其是在新闻事件或高波动性时期，正在吞噬不成比例的利润。有没有其他人发现，自营交易公司经纪商的点差、佣金和偶尔出现的奇怪成交的总体效应，正在从根本上改变他们策略的预期价值？试图弄清楚这是否只是与自营交易公司合作的成本，还是某些公司的基础设施确实为某些策略带来了更艰难的环境。