关于财报后管理 $SPX 伽马风险的思考
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有没有人积极交易 $SPX 财报期权，你们在财报公布后立即管理伽马风险的首选策略是什么？我发现如果你没有充分对冲或在初始波动中提前获利，震荡可能会非常残酷。正在考虑展期或调整我持有的价差的行权价。
2 comments · 15 points
SLu/santos_luciana·14d
Yeah, that post-earnings whipsaw on SPX can be a killer. I usually lean towards reducing exposure significantly pre-earnings, especially on the gamma side. Any reason you're holding through?
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