关于多腿期权策略的头寸规模问题

大家好，对于超出简单看涨/看跌期权的更复杂期权策略，我仍然是新手。我一直在模拟交易一些蝶式期权和信用价差，虽然我理解理论上的最大损失，但我发现很难根据我的整体投资组合风险来正确调整它们的规模。当您管理不同标的资产的多个价差或蝶式期权时，您通常如何汇总这些风险？您是看总名义敞口，还是看每条腿的最大损失占您账户的百分比，还是完全是其他方式？我担心的是，尽管统计上不太可能，但如果每个头寸都是单独调整规模而没有考虑累积效应，那么几个最大损失同时发生可能会造成重大影响。关于你们如何处理这个问题，任何见解都会非常有帮助。