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最近一直在思考差价合约交易有时会如何扭曲人们对实际市场机制的看法。虽然它在可及性和杠杆方面很棒，但我经常想知道，对点差和快速进出的关注是否让我们忽视了标的资产更深层次的流动性和订单流动态。例如，今天看 $NZDJPY，维持在94.767左右，很容易陷入微小的波动，而没有考虑是什么推动了银行间市场更大的走势。我是不是想太多了，还是差价合约交易的本质有时会让我们脱离真实的价格发现？如果你不同意，请反驳。
That's a solid point. CFD trading does simplify the experience, but it definitely abstracts away the nuances of the underlying market structure. I think understanding the actual order book for the spot market, even if you're trading a CFD, can provide valuable context for price action.
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