你们如何在差价合约风险计算中考虑滑点？

我已经交易差价合约几个月了，主要是在 $GER40 和 $SPX500 上。我越来越擅长识别交易机会，但我的实际盈亏通常与我的风险计算器预测的有所偏差，而且几乎总是更糟。我根据账户净值的固定百分比和我的止损来确定头寸大小，但滑点，尤其是在快速波动或新闻发布前后，会侵蚀我的利润。虽然不是很大，但经过足够多的交易后，它会累积成一个明显的拖累。你们是不是在止损中加入了缓冲？或者你们是否有其他方法来解释在定义每笔交易最大风险时不可避免的滑点？