超越基础的头寸规模理解

最近看到这里有些人谈论爆仓，这几乎总是归结于糟糕的头寸规模。这不仅仅是关于每笔交易你账户的风险百分比，那只是第一步。许多人忽略的是考虑资产本身的波动性。在$USLV上冒1%的风险，它一天内从13.32涨到13.68，这与在$USDSEK上冒1%的风险不同，后者今天几乎没有波动，保持在9.7117。你的止损需要相对于资产的典型波动来设置，而不仅仅是某个任意的美元金额。

因此，如果你正在交易高贝塔股票或波动性大的外汇对，为了适应更宽、更现实的止损，你1%账户风险的美元风险需要调小。否则，你要么过早被止损，要么承担了比你想象中多得多的实际风险。对自己愿意在特定设置中损失多少诚实，然后反推你的头寸规模。