Hiểu về quản lý quy mô vị thế ngoài tỷ lệ phần trăm cố định
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Hôm trước thấy có vài cuộc thảo luận về quản lý quy mô vị thế, và đáng để xem xét lại. Mặc dù lời khuyên tiêu chuẩn thường là "không bao giờ mạo hiểm quá 1-2% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch", điều này rất tốt cho người mới bắt đầu, nhưng ứng dụng thực tế phức tạp hơn một chút. Nó không chỉ là về một tỷ lệ phần trăm cố định, mà còn về xác suất của thiết lập của bạn và chất lượng lợi thế của bạn. Ví dụ, một thiết lập có độ tin cậy cao với sự hội tụ rõ ràng và điểm dừng lỗ chặt chẽ trên một cặp như $EURJPY, có thể nhắm mục tiêu phá vỡ trên vùng 184.50, có thể đảm bảo quy mô lớn hơn một chút nếu tỷ lệ thắng được kiểm định lại của bạn cho các thiết lập tương tự là đặc biệt cao. Ngược lại, một giao dịch có xác suất thấp hơn, ngay cả khi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận trông tốt trên lý thuyết, có thể yêu cầu bạn giảm quy mô đáng kể. $SPX500 hiện đang ở mức khoảng 7483.24, có thể mang lại nhiều cơ hội khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian và niềm tin của bạn; bạn sẽ không định cỡ một giao dịch lướt sóng ngắn hạn giống như một giao dịch swing kéo dài nhiều ngày dựa trên triển vọng vĩ mô. Đó là về việc điều chỉnh rủi ro của bạn dựa trên chất lượng của giao dịch, không chỉ là một con số tĩnh, điều này có nghĩa là một cách tiếp cận năng động hơn đối với quản lý quy mô vị thế. Lợi thế của bạn không phải là hằng số trên tất cả các giao dịch.