Học được bài học xương máu về quy mô vị thế và tương quan trong crypto

Đã suy nghĩ về một sai lầm rất tốn kém từ khoảng một năm trước, chủ yếu trong không gian crypto. Tôi bắt đầu cảm thấy khá tự tin với lợi thế giao dịch của mình trên $BTC và $ETH, đã có một số giao dịch thắng tốt và bắt đầu tăng quy mô vị thế. Sai lầm lớn không nhất thiết nằm ở quy mô ban đầu, mà ở giả định đa dạng hóa trong crypto. Tôi đã giữ nhiều lệnh long trên các altcoin khác nhau, nghĩ rằng mình đang phân tán rủi ro, nhưng sau đó một đợt giảm mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Đột nhiên, mọi thứ tôi đang giữ đều giảm đồng loạt. Đó không phải là giao dịch quá mức hay giao dịch trả thù, mà chỉ là sự hiểu lầm cơ bản về mối tương quan khi tâm lý thị trường thay đổi mạnh. Tôi đã chứng kiến một số vị thế đang có lợi nhuận tốt bốc hơi, và thậm chí còn hơn thế nữa, vì danh mục 'đa dạng hóa' của tôi đều di chuyển cùng nhau. Bài học rút ra: đa dạng hóa thực sự không chỉ là các tên khác nhau; đó là về các tài sản không tương quan, đặc biệt khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Rủi ro trên mỗi giao dịch của tôi vẫn ổn, nhưng rủi ro danh mục tổng thể của tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát vì tôi đã bỏ qua yếu tố tương quan quan trọng đó.