Chênh lệch giá và độ trễ khớp lệnh của các quỹ cấp vốn trên các cặp tiền tệ ngoại lai

Tò mò không biết những người khác có thấy chênh lệch giá giãn rộng đáng kể và độ trễ khớp lệnh rõ rệt trên các cặp FX ngoại lai với các quỹ cấp vốn mà họ đang sử dụng không. Gần đây tôi đã chạy một vài thiết lập trên $AUDNZD và $CADJPY, và trong khi khớp lệnh $EURUSD và $GBPUSD thường ổn, tôi cảm thấy như mình đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trượt giá và chênh lệch giá rộng hơn khi đặt lệnh trên các cặp ít thanh khoản này, đặc biệt là trong các phiên biến động mạnh. Đó không chỉ là chênh lệch giá được báo; chênh lệch giá thực tế dường như là một mục tiêu di động, khiến việc quản lý các lệnh vào/ra trở nên khó khăn.

Đây có phải chỉ là một thực tế với cơ sở hạ tầng của các quỹ cấp vốn, hay có một số quỹ rõ ràng tốt hơn trong việc cung cấp khớp lệnh chặt chẽ hơn trên các cặp chéo này? Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu chiến lược của tôi quá nhạy cảm hay có sự khác biệt thực sự trong việc cung cấp thanh khoản/quan hệ môi giới giữa các quỹ cấp vốn ảnh hưởng đến các tài sản cụ thể này. Bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc tối ưu hóa cho điều này hoặc các quỹ hoạt động tốt hơn về mặt này sẽ rất hữu ích.