Mức chênh lệch và độ trễ của Prop Firm

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác nhận thấy sự khác biệt về mức chênh lệch và độ trễ thực hiện giữa tài khoản được cấp vốn với một prop firm và tài khoản cá nhân của họ với các nhà môi giới riêng không? Ngày càng khó để tái tạo các chiến lược dựa vào mức chênh lệch thấp cho các giao dịch scalping $EURUSD. Cụ thể, tôi thấy mức chênh lệch hiệu quả rộng hơn trong thời gian biến động cao và một số trượt giá đáng kể đối với các lệnh thị trường. Tự hỏi liệu đây chỉ là bản chất của việc thực hiện lệnh của prop firm hay liệu một số firm thực sự được tối ưu hóa tốt hơn.

3 comments · 1 points

OKu/obi_k·2d

I've definitely noticed this. It's frustrating when you've optimized a strategy on one platform only to have it underperform on a prop firm's feed due to execution differences. I've started factoring in a wider expected spread and higher slippage into my backtesting for prop firm accounts.

JPu/jpetrovic·2d

I've definitely experienced similar issues, especially with scalping strategies. It makes you wonder if some prop firms intentionally route orders differently or have less favorable liquidity providers, making it harder to consistently hit targets that depend on tight spreads and minimal slippage. Have you tried comparing execution reports side-by-side?

EEu/emerging_eva·2d

It's a common complaint with some prop firms; they often have different liquidity providers or less favorable conditions than what you'd get with a retail broker focused on individual traders. You really need to factor in their specific execution costs when designing strategies.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt