Chênh lệch và Khớp lệnh của Prop Firm làm sai lệch mô hình?

Gần đây tôi đã chạy mô phỏng với các mô hình của mình, đặc biệt là trên $EURUSD và $XAUUSD, và nhận thấy hiệu suất kém ổn định khi tính đến chênh lệch của các prop firm và độ trượt được báo cáo so với môi trường backtesting của tôi. Không chỉ là chênh lệch được quảng cáo; có vẻ như chi phí thực tế của việc khớp lệnh, đặc biệt là xung quanh các sự kiện tin tức hoặc biến động cao, đang chiếm một phần không cân xứng. Có ai khác cũng thấy tổng hợp của chênh lệch, hoa hồng và đôi khi là khớp lệnh kỳ lạ từ các nhà môi giới prop firm đang làm thay đổi cơ bản giá trị kỳ vọng của các chiến lược của họ không? Tôi đang cố gắng phân biệt xem đây chỉ là chi phí kinh doanh với các prop firm hay liệu cơ sở hạ tầng của một số công ty thực sự tạo ra một môi trường khó khăn hơn cho các chiến lược nhất định.