Người mới, câu hỏi về định cỡ vị thế cho tài sản kém thanh khoản
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người, tôi mới tham gia. Tôi đã giao dịch cổ phiếu và ngoại hối một thời gian, chủ yếu tập trung vào $EURUSD và một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn hơn. Tôi đang bắt đầu thử sức với một số tiền điện tử vốn hóa nhỏ kém thanh khoản hơn và cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ, và tôi thấy rằng tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch thông thường của mình không còn phù hợp nữa. Chênh lệch giá mua-bán có thể khá lớn, và việc thoát lệnh một cách gọn gàng nếu chạm dừng lỗ dường như có thể gây ra nhiều trượt giá hơn tôi từng gặp.
Làm thế nào để bạn tính đến khả năng trượt giá hoặc chênh lệch lớn hơn khi tính toán quy mô vị thế của mình, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng tuân thủ quy tắc rủi ro 1% hoặc 2% nghiêm ngặt đối với các tài sản có tính thanh khoản rất thấp? Bạn chỉ sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn trong vốn của mình, hay có một cách tiếp cận tinh tế hơn mà tôi đang bỏ lỡ?