Về việc định cỡ cho các giao dịch swing hợp đồng tương lai DAX so với các vị thế cổ phiếu dài hạn

Tôi đã giao dịch được khoảng một năm nay, chủ yếu là tài khoản demo, nhưng đã bắt đầu thử sức với các vị thế thực nhỏ trên hợp đồng tương lai DAX. Câu hỏi của tôi là về việc định cỡ vị thế, cụ thể là cách các nhà giao dịch kỳ cựu điều chỉnh nó giữa các sản phẩm có đòn bẩy cao hơn, ngắn hạn hơn như giao dịch swing hợp đồng tương lai DAX và các vị thế dài hạn, đòi hỏi nhiều vốn hơn trong các mã như $ASML hoặc $SAP. Tôi thấy mình đang sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng vốn cho cả hai, điều này có vẻ không phù hợp với sự biến động vốn có và yêu cầu ký quỹ của hợp đồng tương lai. Tôi có đang làm phức tạp hóa vấn đề này không, hay có một phương pháp phổ biến nào để phân biệt phân bổ rủi ro cho các loại tài sản/khung thời gian rất khác nhau này?