Câu hỏi về việc xác định quy mô vị thế cho các tài sản ít tương quan
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chào mọi người. Gần đây tôi đã cố gắng kiểm soát tốt hơn việc xác định quy mô vị thế của mình, không chỉ dừng lại ở một tỷ lệ phần trăm cố định của giá trị tài khoản cho mỗi giao dịch. Tôi đang thử nghiệm một phương pháp kết hợp ước tính biến động sơ bộ dựa trên ATR gần đây, sau đó điều chỉnh quy mô sao cho một động thái đến điểm dừng lỗ ban đầu của tôi thể hiện một tỷ lệ rủi ro nhất quán. Điều đó có vẻ ổn đối với các tài sản đơn lẻ, có tính thanh khoản cao như $EURUSD hoặc các chỉ số chính.
Tuy nhiên, tôi thấy khó khăn hơn khi xem xét, chẳng hạn, một rổ ba hoặc bốn loại hàng hóa khác nhau có thể có một mức độ tương quan nào đó, nhưng không hoàn toàn liên kết. Nếu tôi xác định quy mô từng loại riêng lẻ với rủi ro 1% dựa trên ATR và điểm dừng của riêng nó, liệu tôi có đang tự phơi bày quá mức khi chúng di chuyển đồng bộ không? Hay tôi đang suy nghĩ quá nhiều và việc xác định quy mô riêng lẻ là đủ vì mối tương quan không phải là 1:1? Các bạn tính đến mối tương quan tiềm năng như thế nào khi xác định quy mô nhiều vị thế được mở cùng lúc?
