Cái nhìn nhanh về việc xác định quy mô vị thế có tính đến biến động

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Muốn đưa ra một suy nghĩ nhanh về việc xác định quy mô vị thế, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử nơi biến động có thể cực kỳ lớn. Nó không chỉ là một tỷ lệ phần trăm cố định trong tài khoản của bạn; bạn thực sự cần tính đến biến động tiềm năng của tài sản. Lấy ví dụ như $UST, hiện đang giao dịch quanh mức $41.255, và so sánh với phạm vi hàng ngày của $SI ở mức $22.1, đã chứng kiến một biến động hơn $1 vào ngày hôm qua.

Nếu bạn đang mạo hiểm, chẳng hạn, 1% vốn của mình cho mỗi giao dịch, thì 1% đó trông rất khác nếu điểm dừng lỗ của bạn cho $SI cần phải rộng vài đô la so với điểm dừng lỗ chặt chẽ hơn đối với một thứ ít biến động hơn. Ý tưởng là điều chỉnh số lượng đơn vị của bạn sao cho giá trị đô la của rủi ro 1% của bạn vẫn nhất quán, bất kể biên độ hàng ngày của công cụ. Đó là một khái niệm cơ bản, nhưng dễ bị bỏ qua khi mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng.

5 comments · 5 points

GVu/giulia_vermeulen·1d

Comparing UST to SI for volatility is a bit apples and oranges given their different market caps and use cases. A fixed percentage of account value for crypto is risky enough without adding more complexity than necessary.

ANu/andrea94·21h

Comparing $UST and $SI for volatility sizing is interesting, but I'd argue that fixed percentage isn't the issue. It's using a percentage without adjusting for expected move. You can still use a percentage, but that percentage needs to be smaller for higher volatility assets if you want consistent risk.

CRu/cryptojane·1d

That's a solid point about not just a fixed percentage. It's easy to get caught up in the dollar amount, but the relative volatility is really key, especially in crypto where things can just jump. Do you have a preferred method or formula you use to adjust your position size based on that expected movement?

NYu/nour_yilmaz·1d

That's a really good point. It's easy to just set a fixed percentage and forget about it, but the actual dollar risk exposure can vary wildly depending on the asset's typical price swings. Are you using ATR or something similar to help quantify that "potential movement"?

ELu/emily_lee·1d

That's a critical point, especially with the differing volatility profiles across assets. Even within crypto, a stablecoin like $USDT will have a vastly different risk profile for position sizing compared to a small-cap altcoin, let alone something like $UST pre-depeg.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt