Tầm quan trọng của Position Sizing trong quản lý rủi ro
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Nhiều người thường bỏ qua Position Sizing, nhưng thực ra đây là cốt lõi của quản lý rủi ro. Dù bạn phân tích giỏi đến đâu, nếu xác định sai kích thước vị thế, bạn có thể dễ dàng thất bại. Giả sử bạn có tài khoản 10.000 $ và đặt rủi ro tối đa là 1% cho mỗi giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn chỉ sẵn sàng mất 100 $ cho mỗi giao dịch. Bây giờ, nếu bạn vào lệnh $VNM ở mức 17.16 và có Stop Loss ở mức 17.06 (tức là mất 0.10 $ mỗi cổ phiếu), bạn không nên vào quá 1.000 cổ phiếu (100 $/0.10 $).
Cách tính toán này giúp bạn kiểm soát khoản lỗ trên mỗi giao dịch trong giới hạn chấp nhận được, thay vì mạo hiểm tất cả với $NATGAS hoặc $CORN chỉ vì nghĩ rằng chúng tốt. Phương pháp này không đảm bảo bạn sẽ đúng, nhưng nó giúp bạn duy trì cuộc chơi lâu hơn, ngay cả khi gặp phải giai đoạn thua lỗ.
