Câu hỏi về việc xác định quy mô vị thế cho các chiến lược đa tài sản

Tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ về việc xác định quy mô vị thế hiệu quả khi giao dịch với một danh mục đầu tư kết hợp nhiều loại tài sản, chẳng hạn như một số vị thế cổ phiếu dài hạn, một vài giao dịch ngoại hối ngắn hạn như $EURUSD, và có thể một phần nhỏ phân bổ vào tiền điện tử như $BTC. Cách tiếp cận hiện tại của tôi có vẻ hơi tùy tiện, chủ yếu dựa trên tỷ lệ phần trăm vốn cho mỗi giao dịch, nhưng nó không thực sự tính đến sự biến động và tương quan khác nhau giữa các tài sản này. Những người khác ở đây tiếp cận việc xác định quy mô vị thế có hệ thống hơn, điều chỉnh rủi ro trên các công cụ đa dạng như vậy như thế nào?