ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่เรื่องของสัญชาตญาณ

เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น: position sizing มันไม่ใช่ส่วนที่น่าตื่นเต้นของการเทรด แต่มันสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน ลืมเรื่องการไล่ล่าชัยชนะครั้งใหญ่ในการเทรดครั้งเดียวไปได้เลย นั่นคือการพนัน ไม่ใช่การเทรด

Position sizing คือจำนวนเงินทุนที่คุณจัดสรรให้กับการเทรดแต่ละครั้ง มันคือความแตกต่างระหว่างความผิดพลาดเล็กน้อยกับความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้พอร์ตเสียหาย แนวคิดหลักคือการเสี่ยงเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง สมมติว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างระมัดระวังและตัดสินใจว่าคุณสบายใจที่จะเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณในการตั้งค่าใดๆ หากจุดตัดขาดทุนของคุณบ่งชี้ถึงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น $100 ในการเทรดนั้น และบัญชีของคุณมี $10,000 การเสี่ยง 1% ของคุณหมายความว่าคุณจะเสี่ยง $100 ดังนั้นคุณจะกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อให้หากจุดตัดขาดทุนถูกแตะ คุณจะขาดทุนเพียง $100 ในทางกลับกัน หากบัญชีของคุณมี $5,000 การเสี่ยง 1% ของคุณจะอยู่ที่ $50 ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลดขนาดตำแหน่งของคุณลงครึ่งหนึ่งสำหรับการเทรดที่อาจขาดทุน $100 เท่ากัน มันบังคับให้คุณคิดถึงความเสี่ยงก่อน ก่อนที่จะคิดถึงผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น แนวทางที่มีวินัยนี้หมายความว่าแม้แต่การเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันก็จะไม่ทำให้คุณหมดตัว ดังนั้น ในขณะที่คุณอาจกำลังดู $BNO อยู่ที่ 53.8 วันนี้ หรือ $EURCHF ที่ 0.93598 ขนาดของการเดิมพันของคุณในเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยราคาเพียงอย่างเดียว แต่โดย ความอดทนต่อความเสี่ยง ของคุณที่สัมพันธ์กับ เงินทุน ของคุณและ จุดตัดขาดทุน ของคุณ