Prop Firm Spreads and Execution Quality - เจาะลึกยิ่งขึ้น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ตลอดปีที่ผ่านมา ผมได้เทรดกับ prop firm หลายแห่ง และสิ่งที่ผมสังเกตเห็นมาตลอดคือความแตกต่างของ effective spreads และคุณภาพการดำเนินการซื้อขายในภาพรวม ไม่ใช่แค่ spread ที่โฆษณาไว้ แต่เป็นราคาที่คุณได้รับจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดผันผวน บางบริษัทดูเหมือนจะมี average spreads ที่กว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับ $EURUSD หรือ $GBPUSD ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายหนาแน่นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ และ slippage ก็เป็นปัญหาใหญ่ได้
คำถามของผมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า: คุณตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) มากน้อยแค่ไหนในการประเมินสภาพแวดล้อมการเทรดจริงของ prop firm นอกเหนือจากกฎและโครงสร้างการจ่ายเงิน? มีตราสารหรือช่วงเวลาใดที่คุณพบความแตกต่างอย่างชัดเจนในการดำเนินการซื้อขายหรือไม่? นอกจากนี้ คุณนำต้นทุนที่ไม่ชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านี้มาพิจารณาอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกัน? บางแห่งมีค่าคอมมิชชันที่ชัดเจน แต่บางแห่งรวมไว้ใน spreads ที่กว้างขึ้น ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือ 'ปกติ' เทียบกับอะไรที่อาจเป็นสัญญาณเตือน