Prop Firm Spreads and Execution Skewing Models?

ช่วงนี้ผมรันการจำลองกับโมเดลของผม โดยเฉพาะ $EURUSD และ $XAUUSD และสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างสม่ำเสมอเมื่อพิจารณาถึงสเปรดของ prop firm และ slippage ที่รายงาน เทียบกับสภาพแวดล้อมการ backtesting ของผม มันไม่ใช่แค่สเปรดที่โฆษณาไว้เท่านั้น; รู้สึกเหมือนต้นทุนการดำเนินการที่แท้จริง โดยเฉพาะช่วงข่าวหรือช่วงที่ความผันผวนสูง กำลังกินส่วนแบ่งที่ไม่สมส่วน มีใครบ้างที่พบว่าผลรวมของสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และการเติมคำสั่งที่ผิดปกติเป็นครั้งคราวจากโบรกเกอร์ prop firm กำลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดหวังของกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ? พยายามที่จะแยกแยะว่านี่เป็นเพียงต้นทุนในการทำธุรกิจกับ prop firm หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของบางบริษัททำให้สภาพแวดล้อมยากขึ้นสำหรับกลยุทธ์บางอย่างจริงๆ