เรื่องขนาด Position vs. ความเสี่ยงต่อการเทรด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ แอบส่องมาสักพักแล้ว ขออนุญาตเข้ามาถามคำถามสั้นๆ ครับ ผมยังพยายามทำกำไรให้สม่ำเสมออยู่ และเรื่องหนึ่งที่ผมยังสับสนคือการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขนาด Position กับการจัดการความเสี่ยงต่อการเทรด ผมเข้าใจทฤษฎีนะว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน X% ของบัญชี แต่ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผันผวนที่แตกต่างกันและสินทรัพย์ที่ต่างกัน (เช่น $EURUSD เทียบกับหุ้น microcap ที่ผันผวนกว่า) ขนาด Position ของผมมักจะรู้สึกเหมือนเดาเอาเอง ส่วนใหญ่พวกคุณปรับขนาด Position ตาม ATR หรือความผันผวนสำหรับ ทุก การเทรดเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ที่คงที่ หรือเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทั่วไปตามระยะ Stop-loss สำหรับเครื่องมือที่กำหนดมากกว่ากันครับ? คุณนำการปรับเปลี่ยนนั้นไปใช้จริงได้อย่างไรโดยไม่ทำให้เรื่องยุ่งยากเกินไปในขณะเทรด?