คู่สกุลเงิน EM และสถานการณ์การคลายตัวของการเทรดแบบ Carry

สวัสดีทุกคน ผมได้ดูคู่สกุลเงิน EM ที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะ $ZAR และ $TRY และความเย้ายวนใจในการไล่ตาม carry นั้นมีสูงมาก อย่างไรก็ตาม ความกังวลของผมคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการคลายตัวอย่างรวดเร็วหากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงทั่วโลกเปลี่ยนไป ผมกำลังพยายามสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่รุนแรงของการอ่อนค่าอย่างกะทันหันซึ่งจะล้างผลกำไรจากการ carry ไปหลายเดือน เทรดเดอร์ EM ที่มีประสบการณ์มักจะกำหนดขนาดตำแหน่งในคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงเหล่านี้อย่างไรเพื่อรองรับความผันผวนประเภทนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคสามารถผันผวนอย่างรุนแรงในชั่วข้ามคืน? มีการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะที่คุณชอบนอกเหนือจากการลดขนาดตำแหน่งหรือไม่?