คำถามเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะสำหรับกลยุทธ์ออปชันแบบหลายขา

สวัสดีทุกคน ผมยังค่อนข้างใหม่กับกลยุทธ์ออปชันที่ซับซ้อนกว่าแค่ Call/Put ธรรมดา ผมได้ลองเทรด Iron Condors และ Credit Spreads ในบัญชีทดลอง และแม้ว่าผมจะเข้าใจการขาดทุนสูงสุดทางทฤษฎี แต่ผมก็พบว่ามันยากที่จะกำหนดขนาดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของผม เมื่อคุณจัดการ Spreads หรือ Condors หลายตัวในสินทรัพย์อ้างอิงที่แตกต่างกัน คุณมักจะรวมความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร? คุณดูที่ Total Notional Exposure, การขาดทุนสูงสุดในแต่ละขาเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณ หรืออย่างอื่นโดยสิ้นเชิง? ความกังวลของผมคือการขาดทุนสูงสุดหลายครั้งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยทางสถิติ แต่ก็อาจมีนัยสำคัญได้หากแต่ละรายการถูกกำหนดขนาดแยกกันโดยไม่พิจารณาผลกระทบสะสม ข้อมูลเชิงลึกใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดการเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง