ทำความเข้าใจ Position Sizing สำหรับการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างลึกซึ้ง และอยากจะแชร์ความคิดสั้นๆ เกี่ยวกับ position sizing เพราะดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่เทรดเดอร์มือใหม่มักมองข้ามไป โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการกำหนดจำนวนหน่วย (หุ้น, สัญญา, ล็อต) ที่คุณซื้อหรือขาย โดยอิงจากความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ใช่แค่ว่าคุณ สามารถ จัดสรรเงินทุนได้เท่าไหร่ วิธีการทั่วไปคือการเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว เช่น 1% หรือ 2% หากจุดตัดขาดทุนของคุณสำหรับการเทรด $NATGAS เช่น ต่ำกว่าจุดเข้า 10 เซนต์ และคุณต้องการเสี่ยง 1% ของบัญชี $10,000 ($100) คุณก็จะซื้อ 1000 หน่วย ($100 / $0.10) ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าคุณจะตัดสินใจผิดพลาดในการเทรดหลายครั้งติดต่อกัน เช่น ประเมินการดีดตัวของ $Y ผิดพลาด การขาดทุนเพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทำให้คุณหมดตัว นี่เป็นส่วนสำคัญในการอยู่ในตลาดระยะยาว และเป็นสิ่งที่ผมพยายามมีวินัยมากขึ้น