คำถามเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะสำหรับกลยุทธ์หลายสินทรัพย์

ผมยังคงพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะที่มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กลยุทธ์หลายสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และความผันผวนที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินทรัพย์ สมมติว่าผมมีพอร์ตโฟลิโอที่มีการลงทุนใน $EURUSD หุ้นบางส่วน และอาจจะเป็น ETF ตราสารหนี้ เมื่อผมกำหนดขนาดสถานะแต่ละรายการ ผมควรมองที่ความผันผวนของสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกันเมื่อเทียบกับเงินทุนที่จัดสรร หรือผมควรคิดถึงความแปรปรวนโดยรวมที่คาดการณ์ไว้ของพอร์ตโฟลิโอ และแต่ละสถานะมีส่วนร่วมอย่างไร? รู้สึกว่าวิธีหลังมีความแข็งแกร่งกว่า แต่การคำนวณจะซับซ้อนอย่างรวดเร็ว คนอื่นๆ ที่นี่มีแนวทางอย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลเชิงปริมาณเต็มรูปแบบ?