บทเรียนที่ได้: การใช้เลเวอเรจเกินตัวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ

อยากจะแชร์ข้อคิดสั้นๆ เกี่ยวกับความผิดพลาดเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที่ยังคงติดอยู่ในใจผม มันเป็นช่วงที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบมีความผันผวนพอสมควร และผมก็ประสบความสำเร็จเล็กน้อยมาหลายครั้ง เริ่มรู้สึกสบายใจเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาเสมอ

ผมเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทะลุแนวต้านที่ชัดเจนใน $CL_F หลังจากช่วงของการรวมฐาน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งค่าการเทรดนั้นๆ แต่เป็นการกำหนดขนาดการเทรด แทนที่จะยึดติดกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงปกติ ผมกลับเพิ่มขนาดการเทรดเป็นสองเท่า โดยเชื่อว่านี่คือ 'โอกาสทอง' จุดตัดขาดทุนของผมถูกวางไว้อย่างมีเหตุผล แต่ขนาดของตำแหน่งหมายความว่าหากมันถูกแตะ มันจะล้างกำไรส่วนใหญ่ที่ทำมาได้ก่อนหน้านี้ และแน่นอนว่ามันก็เป็นเช่นนั้น ตลาดหลอกล่อ แตะจุดตัดขาดทุนของผม แล้วกลับตัวไปในทิศทางที่ผมคาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรก ความเจ็บปวดไม่ได้เป็นเพียงแค่การสูญเสียเงิน แต่เป็นการไม่สนใจกฎการบริหารความเสี่ยงของตัวเองโดยสิ้นเชิง มันเป็นกรณีคลาสสิกของความโลภที่เข้าครอบงำวินัย บทเรียนนั้นรุนแรงและมีประสิทธิภาพ: ความสม่ำเสมอในการกำหนดขนาดตำแหน่ง ไม่ว่าการเทรดจะรู้สึก 'แน่นอน' แค่ไหน ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ความเชื่อมั่นทางอารมณ์ไม่มีที่ยืนในอัลกอริทึมการกำหนดขนาด