ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing ที่เหนือกว่าพื้นฐาน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้เห็นหลายคนในที่นี้พูดถึงเรื่องการล้างพอร์ต และส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการกำหนดขนาด Position ที่ไม่ดี มันไม่ใช่แค่เรื่องการเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชีต่อการเทรด นั่นเป็นแค่ขั้นตอนแรก สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือการคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ การเสี่ยง 1% กับ $USLV ซึ่งเพิ่งขยับจาก 13.32 ไป 13.68 ในวันเดียว ไม่เหมือนกับการเสี่ยง 1% กับ $USDSEK ซึ่งแทบไม่ขยับเลยในวันนี้ โดยอยู่ที่ 9.7117 Stop-loss ของคุณควรจะตั้งตามการเคลื่อนไหวปกติของสินทรัพย์ ไม่ใช่แค่จำนวนเงินดอลลาร์ที่กำหนดขึ้นมาลอยๆ
ดังนั้น หากคุณกำลังเทรดหุ้นที่มีค่าเบต้าสูงหรือคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ความเสี่ยงเป็น ดอลลาร์ ของคุณสำหรับความเสี่ยง 1% ของบัญชีจะต้องถูกปรับให้เล็กลงเพื่อรองรับ Stop Loss ที่กว้างขึ้นและสมจริงมากขึ้น มิฉะนั้น คุณอาจจะถูก Stop Out ก่อนเวลาอันควร หรือรับความเสี่ยงจริงมากกว่าที่คุณคิดไว้มาก จงซื่อสัตย์กับตัวเองว่าคุณยินดีที่จะสูญเสียเท่าไหร่ในการตั้งค่าเฉพาะนั้นๆ แล้วค่อยย้อนกลับไปกำหนดขนาด Position ของ Position ของ Position ของคุณ