เรื่องการประเมินความเสี่ยงกับ Position Sizing

asked by u/pongsak.sukprasert · 5d · 2 answers

สวัสดีครับทุกท่าน พอดีผมกำลังศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงอยู่ แล้วเจอคำว่า Position Sizing ที่ต้องสอดคล้องกับ Risk Appetite ของเรา ผมเข้าใจว่ามันคือการกำหนดขนาดการเทรดไม่ให้เกินขีดจำกัดที่เรายอมรับการขาดทุนได้ แต่บางทีก็ยังสับสนว่าจะเอา % ของทุนทั้งหมดมาคำนวณยังไงให้มันแมทช์กับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละตัว อย่าง $BTC ที่ผันผวนมาก กับ $EURUSD ที่ผันผวนน้อยกว่า ควรจะใช้หลักคิดแบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยไหมครับ หรือว่าต้องมีตัวแปรอื่นมาพิจารณาด้วย?

Join the full discussion

Top answers

  • u/valentina_santos· 1 pts· 5d

    Position Sizing มันคือการกำหนด % ของทุนที่เราจะเสี่ยงในแต่ละเทรด ซึ่งก็ต้องคำนวณจากความผันผวนของสินทรัพย์นั่นแหละครับ ไม่ใช่เอา % เท่ากันทุกตัว คุณต้องดูว่าแต่ละตัววิ่งกี่ ATR ต่อวัน แล้วค่อยมาปรับขนาด position ให้เหมาะสม

  • u/marco_w· 1 pts· 5d

    เห็นด้วยครับว่า Position Sizing เป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อน ยิ่งสินทรัพย์ผันผวนต่างกัน การใช้ % ของทุนทั้งหมดแบบตายตัวอาจจะไม่เหมาะสม ลองดูเรื่องการใช้ Average True Range (ATR) มาช่วยในการคำนวณขนาด Position ไหมครับ มันอาจจะช่วยให้เราปรับขนาดให้เข้ากับความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์ได้ดีขึ้น

Related questions