Pensamentos sobre gestão de risco em posições de small-cap ilíquidas?

Estou a aventurar-me um pouco mais em algumas small-caps, tentando diversificar para além das habituais tecnológicas de grande capitalização. O que estou a descobrir, no entanto, é que os spreads podem ser bastante amplos, e por vezes sair de uma posição sem impactar o preço parece um verdadeiro desafio se estiveres a deter algo mais do que uma quantia simbólica. Tenho tentado sair gradualmente, mas mesmo assim, sinto que estou a deixar dinheiro na mesa ou a arriscar ficar preso se o sentimento mudar rapidamente. Para aqueles que se aventuram nas partes menos líquidas do mercado, qual é a vossa abordagem para dimensionar e sair destas posições para minimizar o slippage e gerir o risco de não conseguir liquidar quando necessário?