Aprendendo da maneira mais difícil sobre dimensionamento e correlação em cripto

Tenho refletido sobre um erro muito custoso de cerca de um ano atrás, principalmente no espaço cripto. Eu tinha começado a me sentir bastante confiante com minha vantagem de negociação em $BTC e $ETH, tive algumas boas vitórias e comecei a aumentar o tamanho das minhas posições. O grande erro não foi necessariamente no dimensionamento inicial, mas na suposição de diversificação dentro das criptomoedas. Eu estava com várias posições compradas em diferentes altcoins, pensando que estava espalhando o risco, mas então uma forte queda atingiu todo o mercado. De repente, tudo em que eu estava foi para o sul simultaneamente. Não foi overtrading ou revenge trading, apenas um mal-entendido fundamental da correlação quando o sentimento mudou drasticamente. Eu vi várias posições bem lucrativas evaporarem, e depois algumas, porque meu portfólio 'diversificado' se moveu todo junto. Lição aprendida: diversificação real não é apenas nomes diferentes; é sobre ativos não correlacionados, especialmente quando as coisas ficam turbulentas. Meu risco por negociação estava bom, mas meu risco geral de portfólio estava totalmente desequilibrado porque ignorei aquele fator chave de correlação.