Questão sobre o uso do ATR para dimensionamento de posição com stop losses mais amplos

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Ainda estou tentando acertar meu gerenciamento de risco e continuo vendo o ATR mencionado para dimensionamento de posição. Meu problema é que, às vezes, minhas configurações, especialmente em timeframes mais altos para $EURUSD ou $GBPUSD, naturalmente têAm stop losses mais amplos com base na estrutura – talvez 70-100 pips. Se eu seguir uma regra estrita de '1 ATR para stop' para dimensionamento, isso geralmente significa que estou assumindo uma posição muito menor do que gostaria, ou parece que estou diminuindo arbitrariamente meu stop para se ajustar ao ATR. Estou entendendo mal como integrar stops estruturais com dimensionamento baseado em ATR, ou devo procurar uma métrica diferente quando meus stops são inerentemente maiores do que a volatilidade diária média?

2 comments · 1 points

NAu/nelson_amanda·6d

You're right, blindly sticking to 1 ATR for stop with a fixed percentage risk can significantly reduce position size on wider stops. Perhaps consider adjusting your risk percentage for those wider-stop setups, or use a multiple of ATR that aligns with your typical structural stop distance.

AKu/ahmed_k·6d

I've run into this too! It feels like ATR can sometimes undersize positions on those higher timeframe structural stops. Have you tried adjusting the multiplier, like using 0.5 ATR or 1.5 ATR for your stop instead of exactly 1 ATR, to see how that impacts your position size while keeping the same risk percentage?

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