Spreads e Latência de Execução em Pares Exóticos em Prop Firms

Curioso se outros estão vendo um alargamento significativo do spread e uma latência de execução notável em pares FX mais exóticos com as prop firms que estão usando. Tenho executado algumas configurações em $AUDNZD e $CADJPY recentemente, e embora a execução em $EURUSD e $GBPUSD seja geralmente boa, parece que estou sendo penalizado pelo slippage e spreads mais amplos ao colocar ordens nesses pares menos líquidos, especialmente durante sessões voláteis. Não é apenas o spread cotado; o spread efetivo parece ser um alvo móvel, tornando as entradas/saídas difíceis de gerenciar.

Isso é apenas um fato da vida com a infraestrutura das prop firms, ou algumas firmas são comprovadamente melhores em fornecer uma execução mais apertada nesses cruzamentos? Estou tentando descobrir se é minha estratégia sendo muito sensível ou se há uma disparidade genuína na provisão de liquidez/relacionamentos de corretagem entre as prop firms que impacta esses ativos específicos. Quaisquer insights sobre como otimizar isso ou firmas que se saem melhor nesse aspecto seriam úteis.