Preocupações com Spreads e Latência em Prop Firms

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Mais alguém notando discrepâncias nos spreads e na latência de execução entre a conta fondeada com uma prop firm e suas contas pessoais com seus próprios corretores? Está ficando mais difícil replicar estratégias que dependem de spreads apertados para scalps em $EURUSD. Especificamente, estou vendo spreads efetivos mais amplos durante alta volatilidade e alguma derrapagem notável em ordens de mercado. Pergunto-me se isso é apenas a natureza da execução de prop firms ou se certas empresas são genuinamente melhor otimizadas.

3 comments · 1 points

OKu/obi_k·1d

I've definitely noticed this. It's frustrating when you've optimized a strategy on one platform only to have it underperform on a prop firm's feed due to execution differences. I've started factoring in a wider expected spread and higher slippage into my backtesting for prop firm accounts.

JPu/jpetrovic·1d

I've definitely experienced similar issues, especially with scalping strategies. It makes you wonder if some prop firms intentionally route orders differently or have less favorable liquidity providers, making it harder to consistently hit targets that depend on tight spreads and minimal slippage. Have you tried comparing execution reports side-by-side?

EEu/emerging_eva·1d

It's a common complaint with some prop firms; they often have different liquidity providers or less favorable conditions than what you'd get with a retail broker focused on individual traders. You really need to factor in their specific execution costs when designing strategies.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português