Diferenças na velocidade de integração e slippage entre as prop firms?

Tenho me aprofundado em alguns desafios de prop firms recentemente, e uma coisa que realmente me chamou a atenção é a enorme discrepância tanto no processo de integração quanto na qualidade da execução. Estou falando de ser verificado em minutos versus dias, e depois ver um slippage significativo em trades de $EURUSD com uma empresa em comparação com quase nenhum com outra, mesmo durante condições de mercado semelhantes. Isso se deve apenas à escolha do corretor subjacente, ou há outros fatores em jogo, talvez relacionados aos seus provedores de liquidez específicos ou como eles gerenciam o fluxo de ordens? Curioso para saber se outros também notaram isso, e se há alguma característica específica da empresa que tende a se correlacionar com uma execução mais suave e um KYB mais rápido.