Spreads e Qualidade de Execução em Prop Firms - Alguém Vê Discrepância?

Olá a todos, tenho me dedicado a alguns desafios de prop firms ultimamente e algo tem me incomodado. Tenho sido bastante consistente com meu trading pessoal por anos, com execução rigorosa e gerenciamento de spreads, especialmente em pares como $EURUSD e até mesmo em alguns índices mais voláteis.

No entanto, parece que com algumas prop firms, mesmo aquelas que anunciam 'raw spreads' ou 'execução ECN', a realidade no campo é um pouco diferente. Estou vendo spreads mais amplos durante o horário de negociação ativo do que eu esperaria de uma corretora de varejo de primeira linha, e às vezes um slippage que simplesmente não parece certo para as condições de mercado. Isso me faz pensar se há uma diferença nos provedores de liquidez ou se os motores de correspondência internos não são tão robustos. Mais alguém está experimentando isso? Isso impactou sua capacidade de atingir metas de lucro ou manter seu R:R típico? Apenas tentando entender se isso é comum ou se preciso ajustar minhas expectativas/estratégia para os desafios de prop firms.