Mais alguém notando um aumento na variância do spread com as corretoras prop firm mais recentes?

Tenho notado uma mudança distinta ultimamente; parece que o spread no $EURUSD durante períodos de volatilidade moderada com algumas das novas configurações de prop firm é consideravelmente mais amplo e menos consistente do que o que eu veria nas minhas contas pessoais com corretoras de varejo estabelecidas. Isso é apenas uma função dos seus provedores de liquidez subjacentes, ou estamos experimentando o transbordamento de modelos de precificação menos competitivos à medida que mais empresas inundam o mercado? Isso impacta diretamente a colocação efetiva de stop-loss e as estratégias de escalonamento. Curioso para saber se outros estão experimentando degradação semelhante ou se eu apenas preciso reavaliar minhas escolhas de plataforma.