Mais alguém notando spreads maiores em feeds de prop firms recentemente?

Percebendo uma tendência em algumas firmas onde os spreads em pares principais como $EURUSD estão notavelmente maiores do que eu veria com meu corretor de varejo direto, especialmente durante horas voláteis. Isso não é apenas em eventos de notícias, mas na abertura/fechamento geral da sessão. Isso afeta significativamente os scalps de curto prazo. As prop firms estão usando provedores de liquidez de nível inferior, ou esta é uma nova estratégia de otimização de receita que estão implementando? Curioso para saber se outros estão experimentando isso e como isso impacta seus custos de execução e metas gerais de lucratividade.