Spreads de Prop Firm e Modelos de Execução Distorcidos?

Tenho executado simulações contra meus modelos ultimamente, especificamente em $EURUSD e $XAUUSD, e notei um desempenho consistentemente inferior ao considerar os spreads de prop firm e o slippage relatado versus meu ambiente de backtesting. Não é apenas o spread anunciado; parece que o custo efetivo de execução, particularmente em torno de eventos de notícias ou maior volatilidade, está consumindo uma fatia desproporcional. Mais alguém está achando que o agregado de spreads, comissões e o preenchimento ocasionalmente estranho de corretores de prop firm está alterando fundamentalmente o valor esperado de suas estratégias? Tentando discernir se este é apenas o custo de fazer negócios com prop firms ou se a infraestrutura de algumas empresas realmente apresenta um ambiente mais difícil para certas estratégias.