Polymarket sobre a volatilidade de $SHIB e mercados de 'certeza'

Tenho acompanhado os mercados de $SHIB no Polymarket. Parece que há uma dependência excessiva de movimentos percentuais diários simples para resolução em alguns deles, como "O $SHIB fechará acima de $0.000005 hoje?", mesmo quando o range é apertado. Vimos ele oscilar entre $0.00000461 e $0.000005 hoje, o que para o SHIB é uma oscilação bem normal. As pessoas parecem pular para o lado do 'sim' cedo após qualquer alta, ignorando a potencial queda, ou vice-versa.

Isso me faz pensar se muitos usuários do Polymarket estão se sentindo muito confortáveis em assumir que esses ativos têm menos volatilidade do que realmente têm, ou talvez não estão considerando as rápidas mudanças que podem acontecer na última hora de um dia de negociação. Muitas vezes parece que o mercado é precificado como uma "certeza" muito cedo com base em movimentos intradiários, o que depois é espremido se houver qualquer recuo. Pensamentos sobre isso — estou superestimando a avaliação de risco do usuário médio aqui?