Sobre dimensionamento de posição vs. risco por negociação

Olá a todos, estive observando por um tempo e decidi entrar com uma pergunta rápida. Ainda estou tentando alcançar uma lucratividade consistente, e uma área com a qual pareço ter dificuldade é realmente entender a interação entre o dimensionamento da posição e o gerenciamento de risco por negociação. Entendo a teoria – não arriscar mais do que X% da sua conta – mas na prática, especialmente com volatilidade variável e diferentes classes de ativos (digamos, $EURUSD vs. uma ação de microcapitalização mais volátil), meu dimensionamento muitas vezes parece um palpite. A maioria de vocês ajusta o tamanho da posição com base no ATR ou na volatilidade para cada negociação para manter um risco fixo em dólares, ou é mais sobre uma porcentagem geral baseada na distância do seu stop-loss para um determinado instrumento? Como vocês implementam esse ajuste na prática sem complicar demais as coisas na hora?