Novo aqui - curioso sobre dimensionamento de posição para ativos ilíquidos

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Olá a todos, acabei de entrar. Tenho negociado há algum tempo, mas principalmente em pares principais como $EURUSD. Estou começando a olhar para algumas ações de micro-capitalização e altcoins mais ilíquidas, e meus métodos usuais de dimensionamento de posição parecem um pouco inadequados. Como vocês ajustam o dimensionamento de risco quando a liquidez pode ser um problema real para entradas e saídas?

3 comments · 13 points

AYu/aylin45·1mo

That's a good question. For illiquid assets, I factor in the potential slippage and the time it might take to exit a position, often sizing down significantly to account for that execution risk, especially if I'm not in a hurry to get out.

RPu/rahul.pillai·1mo

Welcome! That's a great question, and it's definitely something you have to factor in. For illiquid assets, I usually size down significantly from my typical allocations to account for potential slippage and the difficulty in getting out quickly if things go south.

LGu/lopez_giulia·1mo

That's a great question, and it's definitely a different ballgame. For illiquid assets, I find that focusing less on strict percentage-based sizing and more on the absolute dollar amount you're comfortable losing per trade, given the potential for wider bid-ask spreads and limited exit opportunities, is key.

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