Novo aqui, pergunta sobre dimensionamento de posição para ativos ilíquidos

Tenho focado principalmente em mercados líquidos como $EURUSD ou ações, onde os modelos padrão de stop-loss e dimensionamento de posição parecem bem diretos. Estou começando a analisar algumas criptos de menor capitalização e ações de micro-capitalização onde a liquidez é muito menor. Parece que grande parte do conselho usual sobre risco percentual fixo por negociação ou stop-losses apertados não se traduz bem quando você pode mover o mercado apenas entrando ou saindo, ou onde um stop pode ser deslizado por uma margem enorme. Como os traders experientes aqui ajustam o dimensionamento de suas posições e o gerenciamento de risco para esses ativos menos líquidos sem apenas adivinhar?