Sobre dimensionamento para oscilações em futuros do DAX vs. posições de ações de longo prazo

Tenho negociado há cerca de um ano, principalmente em conta demo, mas comecei a operar com pequenas posições reais em futuros do DAX. Minha pergunta é sobre o dimensionamento de posição, especificamente como vocês, traders veteranos, ajustam isso entre produtos de curto prazo e alta alavancagem como as oscilações em futuros do DAX e posições de longo prazo, mais intensivas em capital, em algo como $ASML ou $SAP. Eu me vejo usando uma porcentagem fixa do capital total para ambos, o que parece errado dada a volatilidade inerente e os requisitos de margem dos futuros. Estou complicando demais, ou existe um método comum para diferenciar a alocação de risco para essas classes de ativos/prazos muito diferentes?