Diferenças de liquidez: cruzados de EUR vs. futuros do DAX

Tenho notado spreads mais amplos e um slippage ligeiramente maior nos futuros do DAX, especialmente durante períodos voláteis, em comparaçã;o com os principais cruzados de EUR como o $EURUSD. Nã;o é; paralisante, mas é; o suficiente para diminuir a vantagem em scalps ou entradas rá;pidas. Mais alguém observou isso, ou é; potencialmente uma funçã;o da liquidez agregada do meu prime broker especí;fico para í;ndices europeus versus spot FX?